Trading Agent · Симуляция · этап до реальных денег

Охотник за волатильностью:
что показала симуляция

21 ликвидный альт-перп Bybit вне BTC/ETH · таймфрейм 4 часа · комиссия 0.06% (реальный taker) · история 2,6–5,4 года · разделение на обучающий и проверочный (out-of-sample) периоды. 5 вариантов стратегий, 6 прогонов.

Стратегий протестировано
5
2 семейства + 3 итерации
Лучший на проверке
+14.7%
пока рынок −68%
Реальных денег в риске
$0
смысл симуляции
Вердикт
Кандидат
не станок, но честный

Все прогоны на одном экране

Стратегия
Сделок
Прибыль
PF
Просадка
Вердикт
Пробой волатильности
830
−80.5%
81%
мёртв везде
Возврат к среднему · наивный
643
−54.4%
62%
ловит ножи
+ режимный фильтр
12
+10.1%
8.99
<1%
плюс, но 3 сделки/год
+ ослабленные пороги
334
−10.3%
0.93
край умер
Двусторонний (+ шорты)
75
+11.7%
1.45
10%
рабочий кандидат

Все цифры — полный период 2022–2026. PF = profit factor (во сколько раз прибыль больше убытка; >1 = в плюсе).

Главный вывод

Активность и заработок здесь взаимоисключающи

Пробой на альтах не работает нигде — теряет даже в бычьем рынке. У возврата к среднему край есть, но он живёт только в редком глубоком экстремуме: 12 сделок за 4,5 года. Как только начинаешь торговать часто, ради «активности», — край мгновенно испаряется и ты кровишь на комиссиях. Это не пессимизм, это результат на твоём рынке, на твоей идее.

Что реально сработало: двусторонняя версия

Добавили шорты — и появился двусторонний край, который зарабатывает именно когда рынок падает. Ключевое: на проверочном периоде он сильнее, чем на обучающем. Это редкий и хороший знак — значит край настоящий, а не подогнан под прошлое.

Проверочный период 2025+

+14.7% прибыль · PF 3.84 · Sharpe 1.51 · просадка 2.6%
при обвале рынка на 68%

Шорты — герой: 21 сделка, попадание 76%. Лонги почти не торговали.

Честные рамки

  • Полный период: ~2,5% годовых — не станок.
  • В бычьем 2022–24 чуть в минусе (−2,6%).
  • ~17 сделок в год — умеренно активный.

Почему я НЕ гнался за большими цифрами в симуляции

Большие цифры в бэктесте — самые дешёвые и самые опасные. Любую стратегию можно «докрутить» параметрами, пока история не покажет +1000%. Это называется overfitting — подгонка под прошлое. Чем красивее backtest, тем выше шанс, что он фальшивый и сольёт реальные деньги при первом контакте с живым рынком.

Цель симуляции — не максимальная цифра в прошлом, а край, который выживает на данных, которых стратегия не видела. Именно поэтому ценен этот результат: проверочный период сильнее обучающего. За «большими цифрами» я гоняться не буду — это путь к красивому графику и пустому счёту. За большим РЕАЛЬНЫМ результатом — буду, и честный способ описан ниже.

Честный путь к большим числам

Проверка «больших чисел» плечом: −52%

Самый частый способ получить «внушительный заработок» в симуляции — плечо. Тест показал обратное: плечо превратило скромный плюс в катастрофу. Вывод: большого числа из этого края честно не вытащить — оно мало по своей природе. Большие цифры будут только из НОВЫХ робастных краёв, которых пока нет.

Журнал итераций: докручиваем модель

Каждая итерация — реальная гипотеза, бэктест, вывод. Цель — не красивая цифра, а край, который держится на проверочном периоде.

Итерация
Полный
OOS
Вывод
4 · двусторонний (шорты)
+11.7%
+14.7%
чемпион
6 · гибрид с трендом
−94.6%
−49.4%
трендовая нога утопила
7 · трендовик на альтах
−29.0%
−33.5%
у тренда нет края
8 · трейлинг перелёта
+5.7%
хуже v1
9 · ширина вселенной 21→41
+0.3%
+4.2%
мусор разбавил край
10 · плечо 1.5x
−2.8%
+14.6%
полный в минус
10 · плечо 2.0x
−19.6%
+5.6%
volatility drag

Окончательный вывод: 10 итераций, 5 рычагов

Двусторонняя мин-реверсия — единственный робастный край: +11.7% полный, +14.7% в обвале. Но он скромный (~2,5% годовых) и не масштабируется ничем: ни гибридом (−94%), ни трендом (−29%), ни жадными выходами, ни шириной (+0.3%), ни плечом (−2.8% уже на 1.5x). Это математика тонкого края, а не недоработка.

«Большие цифры» из честной торговли ликвидным крипто ретейлом не достаются. Они бывают из: реальной alpha (HFT/маркет-мейк инфра), плеча+удачи (выжившие — 90% слитых не видно), или казино мемкоинов (отрицательное матожидание). Остался один непротестированный честный угол — funding-carry / базисный арбитраж: иной источник дохода, стабильнее, но тоже скромный.

Источник: бэктесты freqtrade на исторических данных Bybit. Симуляция ≠ гарантия будущего. Этап «симуляция и обучение» — текущий, до перехода на реальные деньги. Сгенерировано 2026-06-13.